Dâvûd-i Tâî hazretleri hem İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin derslerine devâm etti, hem de zamânındaki tasavvuf ehli velî zâtların sohbetlerinde bulundu.
Ayrıca, "Silsile-i aliyye" adı verilen büyük velîler zincirinin dördüncüsü olan Câfer-i Sâdık hazretlerinin sohbetinde de bulundu. Bir gün Câfer-i Sâdık hazretlerine; "Ey Peygamber efendimizin torunu! Kalbim çok karardı. Bana nasîhat eder misiniz?" dedi.Hazret-i Câfer-i Sâdık; "Ey Dâvûd! Sen, zamânımızın zâhidisin, benim nasîhatıma ne ihtiyâcın var?" dedi. Dâvûd-i Tâî; "Ey Resûlullah'ın torunu! Peygamber efendimizin mübârek kanını taşıman hasebiyle, senin bütün insanlardan üstünlüğün vardır. Onun için hepimize nasîhat etmen lâzım değil midir?" deyince, Câfer-i Sâdık hazretleri de; "Ey Dâvûd! Kıyâmet günü dedem Resûlullah'ın yakama yapışıp, dîn-i İslâma niçin lâyıkıyla hizmet etmedin? İslâma hizmet, iyi, asîl bir soya ve nesebe sâhib olmakla olmaz. Bu iş, Allahü teâlânın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur." buyurmasından korkuyorum." dedi. Dâvûd-i Tâî, bu sözleri işitince ağladı ve; "Yâ Rabbî! Peygamberimizin mübârek kanını taşımak şerefine kavuşan bir zât, böyle hayret içinde olursa, Dâvûd da kim oluyor ki, ibâdetlerini ve yaptığı işleri beğensin" dedi.Dâvûd-i Tâî hazretleri, İbrâhim Edhem hazretleriyle de görüşüp sohbetinde bulundu.
